Estratégias de negociação de derivados de capital próprio

Estratégias de negociação de derivativos do índice de ações e ações.

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5 Derivados Patrimoniais e como funcionam.

Os derivativos de capital próprio oferecem aos investidores de varejo outra maneira de participar da ação de preço de um título subjacente. O valor de um derivativo de capital próprio vem, pelo menos em parte, do valor da garantia subjacente. Os investidores que negociam derivativos de patrimônio líquido procuram transferir certos riscos associados à garantia subjacente para outra parte. Não é de surpreender que existam muitos derivados de capital negociados em todo o mundo. Aqui, olhamos para cinco derivativos de patrimônio e explicamos como eles funcionam. (Para uma leitura de fundo, veja The Barnyard Basics Of Derivatives.)

As opções de compra de ações, o derivativo de capital próprio mais popular, oferecem aos investidores uma maneira de proteger o risco ou especular, assumindo riscos adicionais. A realização de uma opção de compra de ações oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar (opções de compra) ou de vender (colocar opções) uma quantidade de estoque a um preço fixo por uma data de validade. Uma vez que são negociados em bolsas e cancelados de forma centralizada, as opções de compra de ações têm liquidez e transparência trabalhando para eles, dois fatores importantes ao considerar derivativos de ações.

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Os principais fatores que determinam o valor de uma opção são o tempo premium que decai à medida que a opção se aproxima do prazo de validade, o valor intrínseco que varia com o preço do estoque subjacente e a volatilidade do estoque. O tempo premium decai de forma exponencial à medida que a opção se aproxima da data de validade, acabando se tornando inútil após essa data. O valor intrínseco é o valor que uma opção está no dinheiro. Quando o preço das ações subir, o valor intrínseco de uma opção de compra no dinheiro também aumentará. O valor intrínseco dá aos detentores de opções a alavancagem adicional sobre possuir o próprio estoque. Quanto maior a volatilidade do estoque, maior será o valor do comprador de uma opção premium para pagar a opção. Claro, isso proporciona ao vendedor de opção com maior potencial de renda se eles vendem uma opção no auge de sua volatilidade.

Usando essas características, os investidores em opções de estoque têm uma série de estratégias disponíveis para eles, dependendo de sua tolerância ao risco e do retorno que eles procuram. Um detentor de opção arrisca todo o prémio pago para adquirir a opção, mas não estão sujeitos ao risco se o estoque subjacente se mover contra eles. Por outro lado, um escritor de opções (o vendedor de uma opção) assume um nível de risco maior. Por exemplo, se você escrever uma chamada descoberta, você enfrenta uma perda de potencial ilimitada, uma vez que não há limite para o aumento do preço das ações. O escritor da opção seria obrigado a fornecer as ações se sua opção fosse exercida.

Há uma série de estratégias disponíveis para investidores de opções que misturam opções de compra e venda para criar um cargo que atenda os objetivos do investidor. Essas estratégias também podem incluir o estoque subjacente. (Para saber mais, veja 10 Opções Estratégias para saber.)

Um futuro de estoque simples (SSF) é um contrato para entregar, na maioria dos casos, 100 ações de uma ação especificada em uma data designada no futuro. O preço de mercado dos SSFs baseia-se no preço do estoque subjacente mais o custo de juros suportados, deduzidos os dividendos pagos ao longo do prazo do contrato. Ao bloquear a taxa de juros no preço do contrato, você conhece antecipadamente o custo de transporte.

O SSF de negociação exige uma margem menor do que o estoque subjacente, pois os investidores geralmente usam uma margem de 20% para comprá-los. A margem inferior dá aos investidores mais alavancagem do que obteriam ações negociadas.

Os SSFs não estão sujeitos a restrições de negociação no dia ou à regra de aumento para vendedores curtos.

Uma vez que o preço de um futuro de ações simples tende a rastrear o preço do tíquete de estoque subjacente para o tiquetaque, as estratégias de investimento que você usa para ações também podem ser aplicadas em futuros de ações únicas. Falando em estratégias, aqui estão alguns exemplos de como os investidores podem usar SSFs:

Uma maneira barata de comprar um estoque quando você deseja levar a entrega das ações para adicionar a sua carteira; Criar uma cobertura econômica para posições em estoque abertas; Proteger uma posição a longo prazo contra a volatilidade ou as quedas de curto prazo no preço do estoque subjacente; Configure pares longos e curtos que lhe proporcionem exposição a uma situação de mercado que você deseja explorar; Use SSF sectoriais que combinem com indústrias específicas para obter exposição a setores econômicos específicos.

Os investidores que negociam SSFs devem entender que esses contratos podem resultar em perdas que podem exceder substancialmente o investimento original de um investidor. Além disso, ao contrário das opções de estoque, muitos SSFs não são negociados ativamente, criando possíveis problemas de liquidez. (Saiba mais em Inquérito ao Futuro Único de Ações).

Os warrants de ações são direitos de compra de ações a um preço determinado até uma data predeterminada. Semelhante às opções de compra, os investidores podem exercer warrants a um preço fixo. Quando emitido, o preço de um warrant é sempre superior ao preço do estoque subjacente. A principal diferença é que os warrants de ações normalmente têm um prazo de tempo longo antes de expirarem, como cinco ou até 15 anos.

Quando um investidor exerce um warrant de ações, a empresa emite novas ações ordinárias para cobrir a transação. Isso é diferente das opções de chamadas, onde o gravador de chamadas deve fornecer os compartilhamentos caso a opção de compra seja exercida.

Normalmente, você pode encontrar ações de warrants negociando em uma troca, embora o volume de negócios possa ser baixo, criando algum risco de liquidez. Como opções de chamadas, o preço de um warrant inclui o tempo premium que decai à medida que se aproxima da data de validade. Isso cria o principal risco do titular do warrant. Se o preço do estoque subjacente não atingir o preço de exercício antes da data de validade, o valor do mandato expira sem valor. (Para uma descrição mais detalhada, verifique o que são os Warrants?)

4. Contrato de Diferença.

Um contrato de diferença (CFD) é um acordo entre um comprador e um vendedor estipulando que o vendedor pagará ao comprador a diferença entre o valor atual de uma ação e seu valor quando o contrato for feito. Se a diferença for negativa, o comprador paga o vendedor. O objetivo de um CFD é permitir aos investidores especular sobre o movimento do preço do estoque subjacente sem ter que possuir as ações.

CFDs não estão disponíveis para investidores nos Estados Unidos. Eles estão, no entanto, disponíveis para investidores em vários outros países, incluindo Canadá, França, Alemanha, Japão, Holanda, Cingapura, África do Sul, Suíça e Reino Unido.

A principal vantagem dos CFDs em relação às opções de estoque é a simplicidade de preços e a gama de instrumentos subjacentes. Por exemplo, o preço das opções incorpora o tempo premium que decai à medida que se aproxima da expiração. Os CFDs apenas refletem o preço da garantia subjacente. Porque eles não têm uma data de validade, não há premium para decadência.

O principal risco de CFDs é o risco de a outra parte no contrato não cumprir sua obrigação; Isso é conhecido como risco de contraparte. Os investidores usam margem para trocar CFDs, submetendo o investidor a chamadas de margem, caso o valor da carteira caia abaixo do nível mínimo. O lucro e a perda em negociações CFD ocorrem quando um investidor executa um comércio de fechamento. Uma vez que os CFDs podem empregar um alto grau de alavancagem, os investidores podem perder dinheiro rapidamente se o preço do movimento de segurança subjacente na direção indesejada. Como tal, os investidores devem ter cuidado ao usar CFDs. (Para saber mais sobre esses derivados, consulte Em vez de estoques, comercialize um CFD.)

Um swap de retorno do índice de equidade é um acordo entre duas partes para trocar dois conjuntos de fluxos de caixa em datas pré-especificadas ao longo de um número de anos acordado. Uma parte poderia concordar em pagar um pagamento de juros - geralmente a uma taxa fixa baseada em LIBOR - enquanto a outra parte concorda em pagar o retorno total de um patrimônio ou índice de ações. Os investidores, que procuram uma maneira direta de ganhar exposição a uma classe de ativos, como um índice ou portfólio de setor de uma maneira econômica, usam swaps.

Os gerentes ativos usam os swaps como uma maneira eficiente de aumentar ou diminuir sua exposição a diferentes mercados ao longo do tempo. Os gerentes de fundos que procuram a exposição a um índice têm várias alternativas a serem seguidas. Primeiro, eles poderiam comprar o índice inteiro, como o S & amp; P 500. Isso implicaria a compra de ações de cada empresa no índice e, em seguida, ajustando o portfólio cada vez que o índice muda e como o novo dinheiro flui para o fundo. Isso pode se tornar caro. Uma alternativa é usar o swap de índice de ações. O gerente pode providenciar um swap S & P 500, pagando o swap em uma taxa de juros acordada. Em contrapartida, o gestor do fundo recebe o retorno do índice S & P 500 para o período indicado do swap, digamos cinco anos. O gestor do fundo recebe os ganhos de capital e as distribuições de renda da S & P 500 mensalmente. Então, ele ou ela paga juros à contraparte na taxa acordada.

Os equity swaps também têm vantagens fiscais. Os investidores podem estruturar um swap para distribuir ganhos de capital ao longo de um número predeterminado de anos em troca de pagar juros a uma taxa fixa.

Os swaps de retorno de índice oferecem aos investidores outra ferramenta para adaptar o momento de investir eventos e ganhar exposição a setores ou regiões selecionados sem comprometer-se a comprar ações no índice. A desvantagem é quando o índice se volta contra você, pois pode ser mais difícil sair do swap. (Para saber mais, veja Introdução aos trocas.)

Tal como acontece com qualquer investimento, os derivados de capital representam um risco substancial. Os investidores prudentes entendem o risco que estão assumindo e implementam estratégias para mitigar esse risco. Tal como acontece com muitos investimentos, aqueles que se beneficiam da venda de um derivativo de capital tendem a promovê-los sem fornecer a história completa. A transferência de risco é uma estratégia de investimento apropriada, mas qualquer investidor que considere derivativos de capital deve entender todos os fatores ao contemplar uma negociação. (Não tem certeza se esses títulos são adequados para você? Verifique se os Derivativos são seguros para investidores de varejo?)

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

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Goldman Sachs & # 8217; Lista de Livros Favoritos e # 8211; Opções / Derivados.

Goldman Sachs & # 8217; Lista de livros favoritos.

Goldman Sachs juntou uma lista dos melhores livros e é impressionante e longo - infelizmente é difícil examinar, já que ele só tem o título e o autor sem qualquer informação no livro, então estamos ajudando você a arquivar nessa informação . Se você quiser encontrar a lista completa, vá aqui, também a lista abaixo na parte inferior, juntamente com as descrições. Nota: nós não endossamos as estratégias de negociação de curto prazo (bem, nós realmente não endossamos oficialmente nada), mas para manter a lista completa incluímos todas as descrições de livros abaixo. Porque isso é longo, vamos dividi-los por seção, então fique atento para mais! - o que traz ao fundo e ao sabor da indústria - existem alguns clássicos reais aqui e alguns nomes menos conhecidos e muitos dos livros apenas custam alguns centavos da Amazon e, mesmo com o transporte, você vai custar-lhe menos de US $ 5 TOTAL, um monte custará apenas um centavo mais alguns dólares de transporte - então, certifique-se de verificá-los! AVISO: Goldman diz antes de inserir esses livros:

Os seguintes trabalhos populares são, obviamente, representações exageradas do lado mais sombrio da indústria. No entanto, eles fornecem algum sabor da vida em "The Street".

Seções de lista de leitura Goldman Sachs.

Analítica e Referência.

Wall Street Journal (diariamente, de segunda a sexta-feira) Barron's (publicação semanal)

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O mercado de opções listadas e produtos de opções não equivalentes oferece aos investidores e comerciantes uma riqueza de oportunidades novas e estratégicas para gerenciar seus investimentos. Esta quinta e última edição atualizada e atualizada das opções mais vendidas como investimento estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos de sua carteira, ao mesmo tempo em que reduzem os riscos negativos, independentemente da performance do mercado.

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Estratégias de compra e venda de Valores de Antecipação de Ativos de Longo Prazo (LEAPS) Uma análise minuciosa do comércio neutro, como ele funciona e várias maneiras de melhorar a imagem de lucro geral dos leitores. Guia detalhado para investir em ações cumulativas de resgate preferencial (PERCS) e como para protegê-los com opções comuns e regulares Uma ampla visão geral das opções de futuros e futuros.

Escrito especialmente para investidores que tenham alguma familiaridade com o mercado de opções, essa referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opções # 8212; como eles funcionam, em quais situações e por que; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar seu retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas de longo prazo permitidos. Exemplos detalhados, exposições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia em condições de mercado cuidadosamente descritas.

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Para os investidores individuais que procuram lucrar com opções, as Opções para o Investidor de estoque são um recurso inestimável. Temas específicos incluem:

A mecânica das estratégias de opções básicas Compreender o comportamento do preço da opção Opções de venda dos estoques que você possui Usando opções para atingir seus objetivos de investimento de longo prazo Estratégias de opção para recém-chegados e veteranos.

Projetado e escrito para comerciantes ativos que estão interessados ​​em informações práticas que podem melhorar seus resultados, o Trading Index Options oferece técnicas testadas e verdadeiras, sem muita teoria e matemática. Bittman fornece aos comerciantes o know-how para avaliar situações práticas e gerenciar posições. Entre os principais recursos: o básico das opções de índice, incluindo vários spreads; como combinar estratégias com previsões; alternativas para perder posições; a importância do comportamento dos preços e da volatilidade. Um programa de software baseado no Windows que oferece preços e gráficos múltiplos é incluído no pacote.

Estratégias de alavancagem para fazer mercados de alta volatilidade funcionar para você! Os mercados voláteis de hoje são ideais para negociação de opções de índice rentável. As Opções do Índice de Negociação foram escritas para comerciantes ativos - espectadores que precisam ver todos os negócios de todos os ângulos - e possuem estratégias testadas no mercado de uma das principais opções educadoras e comerciantes de hoje. Com informações prontas para uso, testadas em batalha em praticamente todas as páginas, este livro incrível: explica como os preços de alta se comportam, permitindo que você fique focado na atividade do mercado. Fornece técnicas comprovadas para entender o risco e limitar sua exposição.

Mostra como aproveitar as opções de índice & # 8217; flexibilidade única. Abrange a psicologia comercial - como pensar e negociar com a disciplina. Apresenta estratégias de compra básica, complexa, venda, spreads, straddles e mais (com estudos de caso para demonstrar cada). E porque os mercados rápidos de hoje exigem cálculos e ajustes instantâneos, o programa de programação de opções e programas de estratégia OP-EVAL3, fácil de usar, permite analisar os preços das opções, definir metas de lucro, implementar decisões comerciais e críticas importância, monitorar várias posições simultaneamente.

Nenhum outro programa do comerciante pode combinar sua velocidade e versatilidade! Curto em matemática difícil de compreender e longo em táticas e estratégias testadas e verdadeiras, o Trading Index Options está rapidamente se tornando a Bíblia para o domínio da opção de índice.

Descubra o Potencial de Opções para Gerenciando Riscos, Lucrando de Bull ou Bear Markets, e Alavancando seus Investimentos.

Milhares de comerciantes e investidores individuais usaram as duas primeiras edições das Opções de Tudo sobre Tom McCafferty & # 8217; dominam todos os aspectos do mercado de opções e desenvolvem estratégias para fazer investimentos ganhadores.

Agora, revisado e atualizado, a terceira edição deste guia mais vendido fornece uma explicação clara e sem sentido dos riscos e recompensas de usar opções, desde opções básicas até hedge e especulação para preço de opções.

Esta nova edição de All About Options cobre as mudanças dramáticas na tecnologia, no financiamento mundial e nas condições de mercado que aconteceram nos últimos anos.

Projetado para servir como uma fonte conveniente de informações básicas sobre opções, um dos produtos mais incompreendidos no mundo do investimento, este manual oferece ao leitor uma explicação prática de como o mercado de opções funciona, abrangendo opções de capital, opções de índice, opções de moeda estrangeira, opções de taxa de juros. O objetivo é dar orientação abrangente sobre o assunto, concentrando-se principalmente em opções de equidade, uma das mais importantes & # 8211; e popular & # 8211; instrumentos de opções.

& # 8220; O primeiro porto de escala para quem procura entender verdadeiramente os mercados de derivativos, aprecia o papel que desempenham no sistema financeiro global e desenvolve o conhecimento técnico para o comércio. & # 8221;

Matthew Thompson, Chief Strategy & amp; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Dubai Mercantile Exchange.

& # 8220; Uma leitura essencial para qualquer pessoa séria sobre a compreensão do impacto de derivativos e tecnologia no mercado financeiro global. & # 8221;

Kevin Thorogood, Global Head, Banca de Investimento / Negociação de Energia, Thunderhead Ltd.

& # 8220; Nós usamos Francesca para treinamento em derivativos no passado. Ela demonstra uma paixão por esses mercados e pela aprendizagem. Em um mundo em rápida mudança, a combinação de aprendizagem técnica e experiência prática que Francesca aplica é útil para se manter a par dos desenvolvimentos do mercado. & # 8221;

Rachael Hoey, Diretora, Desenvolvimento de Negócios, CLS.

Seu companheiro essencial para os mercados de derivados.

A Mastering Derivatives Markets fornece explicações completas ao minuto - com exemplos trabalhados e capturas de tela - abrangendo os conceitos básicos de opções, swaps e futuros nas principais classes de ativos: taxas, moeda, capital, commodity e crédito.

Este livro é relevante para qualquer pessoa que trabalhe nos mercados financeiros, desde o novo participante até o comerciante experiente à procura de atualizações, e para pessoal não comercial que trabalhe em TI, legal, conformidade, risco, crédito e operações.

Por favor, note que o & # 8216; olhe dentro & # 8217; O recurso está exibindo o conteúdo de Mastering Derivatives Markets Third Edition, isso será atualizado em breve.

Mastering Derivatives Markets Fourth Edition foi completamente revisado e apresenta novos capítulos sobre:

O pensamento mais atualizado no mercado Liquidação OTC Regulamento Benchmarking Negociação de futuros eletrônicos no mercado FX Novos conhecimentos sobre os mercados de commodities Comércio de carbono e produtos ambientais.

& # 8220; Um guia inestimável e direto, cheio de aplicações práticas. & # 8221; David Ford, Training & amp; Desenvolvimento, International Petroleum Exchange & # 8220; Outro passo valioso no caminho para melhorar a competência e confiança no mundo dos derivados financeiros. & # 8221; Paul Dex, gerente de vendas internacionais, LIFFE & # 8220; Um livro vital para cada novo participante no mercado. & # 8221; Christopher Bellew, Diretor, Prudential-Bache International Ltd & # 8220; Contém quase tudo o que você pode querer saber sobre os mercados de derivativos e # 8230; um livro bem escrito sobre um assunto difícil. & # 8221; The Trader & # 8217; s Magazine & # 8220; Executamos uma série de cursos sobre produtos financeiros e este livro serve como excelente leitura pré-curso, bem como um manual de referência diário. & # 8221; Maricar Obieta, vice-presidente, GCIB, Citibank, NA & # 8220; Como fabricantes de mercado profissionais, encontramos um livro inestimável e fácil de ler. Nós sempre temos uma cópia à mão para uma referência rápida. & # 8221; Andrew Holdstock, Diretor de Câmbio, IG Group Plc & # 8211; Este texto refere-se a uma versão impressa ou não disponível deste título.

& # 8220; O primeiro porto de escala para quem procura entender verdadeiramente os mercados de derivativos, aprecia o papel que desempenham no sistema financeiro global e desenvolve o conhecimento técnico para o comércio. & # 8221;

Matthew Thompson, Chief Strategy & amp; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Dubai Mercantile Exchange.

& # 8220; Uma leitura essencial para qualquer pessoa séria sobre a compreensão do impacto de derivativos e tecnologia no mercado financeiro global. & # 8221;

Kevin Thorogood, Global Head, Banca de Investimento / Negociação de Energia, Thunderhead Ltd.

& # 8220; Nós usamos Francesca para treinamento em derivativos no passado. Ela demonstra uma paixão por esses mercados e pela aprendizagem. Em um mundo em rápida mudança, a combinação de aprendizagem técnica e experiência prática que Francesca aplica é útil para se manter a par dos desenvolvimentos do mercado. & # 8221;

Rachael Hoey, Diretora, Desenvolvimento de Negócios, CLS.

O comerciante lendário Larry McMillan faz isso novamente, oferecendo suas estratégias de opções pessoais para melhorar consistentemente os lucros comerciais.

O nome de Larry McMillan & # 8217; praticamente é sinônimo de opções. Este # 8220; Salão da Fama do Trader & # 8217; # 8221; O destinatário primeiro compartilhou suas estratégias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, em uma Revista e Segunda Edição, este guia indispensável para o mundo das opções aborda uma miríade de novas técnicas e métodos necessários para lucrar de forma consistente na arena de investimentos de hoje em dia. Esta segunda edição completamente nova apresenta atualizações em quase todos os capitais, bem como cobertura aprimorada de muitos produtos novos e cada vez mais populares. Também oferece a filosofia pessoal de McMillan sobre opções, e revela muitos dos seus conhecimentos pessoais anteriormente inéditos. Os leitores em breve descobrirão por que Yale Hirsch, do Almirante de ações & # 8217; s Almanac, diz, & # 8220; McMillan é um guru de opções por excelência. & # 8221;

Milhares de investidores se voltam para Larry McMillan, principal escritor e conselheiro de finanças, por parecer especializado sobre opções. Neste livro amigável para leitores, a McMillan oferece as informações mais recentes sobre o mundo com alto lucro na negociação de opções. Este guia atualizado fornece um mercado com fome de informação com uma cobertura aprofundada das estratégias de preços, volatilidade e controle de risco, técnicas de hedge e filosofia de opções, bem como informações fundamentais sobre o poder preditivo das opções, a opção versátil e a compra e vendendo. Os exemplos do mundo real fornecem aplicações práticas e ilustrações claras para transformar a teoria em prática. & # 8211; Este texto refere-se a uma versão impressa ou não disponível deste título.

O nome McMillan é praticamente sinônimo de opções. Ao longo dos anos, os livros, boletins e seminários populares e informativos deste lendário comerciante ajudaram os investidores novos e experientes a usar opções para melhorar consistentemente os lucros comerciais.

McMillan primeiro compartilhou suas filosofias e técnicas de opções pessoais no McMillan original em Opções. Agora, nesta Segunda Edição revisada e expandida, ele revela uma série de novas abordagens para o sucesso na arena de investimento de hoje em dia e em constante mudança.

Ao explorar a flexibilidade e a capacidade preditiva das opções, este recurso altamente revisto irá mostrar-lhe as melhores maneiras novas de aplicar opções às situações comerciais diárias. Você aprenderá rapidamente como estabelecer estratégias autônomas, substituir opções para outros instrumentos financeiros e proteger suas posições, seja em estoque, índice ou opções futuras. Mais importante ainda, você receberá uma educação completa nos novos produtos interessantes que são populares entre os investidores, desde futuros de ações únicas e fundos negociados em bolsa até o LEAPS e os novos futuros de volatilidade.

Apoiado por mais de 100 estudos de caso, gráficos atualizados e novos exemplos, McMillan em Opções, Segunda Edição:

Ilustra como um estoque pode ser & # 8220; fixado & # 8221; para um preço impressionante no vencimento, o que o causa e quando esperá-lo. Discute os gráficos da relação de colocação e a teoria sobre ações individuais. Examina como usar índices de volatilidade como um preditor de mercado preciso. Adapta sistemas e estratégias de negociação - como spreads de mercado e sazonal sistemas de negociação - para as realidades de um novo ambiente de mercado Presenta abordagens avançadas para negociação de opções, incluindo os conceitos de retorno esperado e simulação de probabilidade de Monte Carlo Oferece orientação para aqueles que precisam encontrar opções confiáveis ​​de troca de dados e ferramentas on-line.

Esta segunda edição oportuna também expande as discussões sobre a NYSE como um indicador defeituoso, a história da volatilidade do mercado e a importância de comprar e vender a volatilidade.

Os leitores agora podem obter uma visão única da filosofia pessoal de McMillan sobre opções e descobrir as novas táticas e estratégias inovadoras que ele aplica para suas próprias negociações e análises. Embalado com exemplos práticos e técnicas que abordam a cobertura e a volatilidade - mais novos conceitos de preços novos - esse trabalho abrangente e atualizado irá ajudá-lo a entender e liberar todo o poder das opções.

No início, havia quatro instrumentos financeiros: um depósito bancário, uma letra de câmbio, uma obrigação e um patrimônio. Hoje, como resultado de um fluxo constante de inovações financeiras, a paisagem do mercado é muito menos esparsa - e muito mais complexa. Para ajudá-lo a manobrar de forma suave e rentável dentro dessa arena lotada e muito evoluída, os Novos Instrumentos Financeiros de Julian Walmsley foram revisados ​​e expandidos para incluir a cobertura completa de todos os novos instrumentos financeiros disponíveis para os profissionais do mercado.

Novos Instrumentos Financeiros, Segunda Edição oferece uma perspectiva clara e prática sobre as mudanças e mudanças por trás da proliferação vertiginosa das ferramentas e técnicas do mercado de hoje. O seu exame aprofundado dos mercados internacionais e domésticos analisa a natureza, as causas e as consequências da inovação financeira, bem como os prós e contras, vantagens e desvantagens da miríade de produtos engendrados por mudanças.

New Financial Instruments, Second Edition é um guia abrangente e comparativo que oferece descrições concisas de conversíveis, warrants, ações preferenciais e outros instrumentos. Além disso, a análise de olhos claros de Walmsley destila as últimas variações em áreas como opções de barreira, títulos garantidos por ativos, derivativos de crédito, notas estruturadas e derivativos patrimoniais. Informações importantes sobre a origem e a metodologia de cada técnica inovadora, bem como detalhes essenciais sobre riscos, recompensas e considerações-chave que devem ser entendidas antes de decidir sobre um instrumento em relação a outro.

Novos Instrumentos Financeiros, Segunda Edição leva você passo a passo através de uma ampla gama de procedimentos, revelando como:

Analisar o nível de risco e o retorno Usar taxas de juros e swaps de moeda em títulos sintéticos Valorar opções exóticas, ponderando os riscos que envolvem contra a alavancagem que eles fornecem.

O livro também aborda tópicos importantes como:

Ferramentas analíticas básicas - cálculos de valor presente, curvas de cupom zero, teoria de portfólio moderna, valor em risco, composição contínua Instrumentos de empréstimo transferíveis de titularização, papel Eurocommercial e títulos garantidos por ativos Swaps - taxa de juros, moeda, diferença, cupom zero, ativo e equidade Opções - barreira, binário, cliquet, escada, arco-íris, grito. Títulos de títulos hipotecários - desenvolvimento de mercado, supermercados e superfoneaters inversos, títulos PAC, PACs reversos e lockouts, títulos TAC.

Com suporte de extensas ilustrações e exemplos de trabalho, este recurso indispensável é uma obrigação para quem procura entender e aplicar as últimas inovações financeiras.

Um guia abrangente dos novos instrumentos financeiros de hoje, o que eles são, como eles funcionam e como você pode lucrar com eles.

Escrito por um especialista em especialistas no campo, este guia sistemático atualizado leva você até os prós e contras, vantagens e desvantagens, riscos e recompensas das ferramentas e técnicas financeiras sofisticadas e novas de hoje. Agora revisado e expandido, os Novos Instrumentos Financeiros possuem cobertura completa de títulos, ações, warrants e outros veículos tradicionais, bem como uma visão geral abrangente dos últimos desenvolvimentos em títulos de ativos e hipotecas, derivativos de crédito e patrimônio, descapotáveis ​​e ações preferenciais.

& # 8220; Com a inundação de inovações que vimos nas finanças internacionais nos últimos anos, houve uma grande necessidade de uma pesquisa sucinta e abrangente sobre o campo. Novos Instrumentos Financeiros preenchem que precisam admiravelmente. & # 8221; - Professor Brian Scott-Quinn, ISMA Center, University of Reading, U. K.

& # 8220; Para o praticante acompanhar as inovações em uma ampla gama de mercados é sempre difícil. Este livro será de grande ajuda para aqueles que precisam se atualizar com uma grande variedade de mercados. & # 8221; - John Langton, diretor executivo da International Securities Market Association, Zurique.

Para cursos de graduação em negócios, economia, matemática financeira e engenharia financeira; para cursos avançados de graduação com alunos que possuem boas habilidades quantitativas; e para praticantes envolvidos em mercados de derivativos.

Os praticantes referem-se a ele como "a Bíblia", no mercado universitário e universitário é o melhor vendedor; e agora foi revisado e atualizado para cobrir os tópicos mais interessantes da indústria e o material mais atualizado sobre os novos regulamentos. Opções, Futuros e Outras Derivadas por John C. Hull faz uma ponte sobre o fosso entre a teoria e a prática, fornecendo uma visão atual da indústria, um equilíbrio cuidadoso da sofisticação matemática e um pacote auxiliar excepcional que a torna acessível para uma ampla audiência. Através de sua cobertura de tópicos importantes, como a securitização e a crise de crédito, o swap indexado overnight, as fórmulas Black-Scholes-Merton e a forma como os preços das commodities são modelados e os derivados de commodities avaliados, ajuda os alunos e os profissionais a manterem-se com o rápido ritmo de mudança nos atuais mercados de derivativos.

Este programa oferece uma melhor experiência de ensino e aprendizagem para você e seus alunos. Veja como:

NOVO! Disponível com uma nova versão do software DerivaGem - incluindo duas aplicações Excel, a Calculadora de Opções e o Criador de Aplicações. O espaço entre a teoria e a prática - um texto da faculdade vendido com mais sucesso e considerado "a bíblia" pelos profissionais, fornece as informações mais recentes na indústria Fornece o equilíbrio certo da sofisticação matemática - atenção cuidadosa à matemática e notação Oferece auxiliares pendentes torunda a alta qualidade do pacote de ensino e aprendizagem Fonte: Pixabay.